Имитационное моделирование инвестиционных рисков в бизнес-процессах

Имитационное моделирование инвестиционных рисков в бизнес-процессах

Организация расчетов по имитационной модели Введение к работе Рыночная модель экономики характеризуется высокой степенью неопределенности и вместе с тем обладает неоспоримыми преимуществами, состоящими в предельной экономической свободе, защищенности от незаконного вмешательства государства в деятельность предпринимателя, в приоритете частного интереса и инициативы. Отказ от прежней экономической модели, основанной на огосударствлении всех сфер хозяйствования, потребовал формирования новых механизмов экономического развития. Функционирование рыночной экономики в настоящее время происходит в условиях деформации традиционных структур, изменения сложившихся стереотипов поведения хозяйствующих субъектов. В течение многих лет проблемы рынка рассматривались в отечественной экономической литературе преимущественно с теоретических позиций, разработанных в"Капитале" К. При этом, многочисленные проявления рыночных отношений исследовались исключительно в аспекте жесткого государственного регулирования экономикой. Совокупность же нерегулируемых,"стихийных", проявлений рыночных отношений оценивалась либо как недостаток и временное явление, либо как проявление чуждой социалистическому хозяйству природы. В связи с этим, вопросы методологии исследования рынка, его экономической природы, а также совокупности приемов управле- ния рыночными отношениями в ограниченной сфере не были достаточно разработаны. Деятельность в условиях стихийно изменяющейся среды экономики переходного периода потребовала проведения анализа основных элементов рынка, механизма их взаимодействия в условиях риска и неопределенности, построения моделей поведения в условиях стохас-тичности рынка.

Динамический бизнес-план: решение для аналитиков и инвесторов на базе имитационного моделирования

Построение математических и имитационных моделей реализации инвестиционного проекта Введение к работе Актуальность темы исследования. Рынок сотовой связи в настоящий момент является одним из крупнейших по величине инвестиционных вложений в России. Общая сумма инвестиций исчисляется миллиардами рублей. Дальнейшее развитие отрасли мобильных телекоммуникаций напрямую зависит от объема инвестиционных вложений компаний, оказывающих услуги сотовой связи.

Предложен комплексный подход в совершенствовании оценки эффективности инвестиционных проектов на основе методов имитационного.

Учебное пособие для СПО Имитационное моделирование — один из самых мощных инструментов анализа и синтеза, которыми располагают специалисты, занимающиеся исследованием и проектированием сложных процессов и систем. Каждый современный исследователь должен уметь пользоваться этим методом моделирования. В пособии рассматриваются общие определения моделей и моделирования, раскрываются сущность и основные аспекты имитационного моделирования систем, приемы моделирования случайных величин, событий и процессов, планирования, проведения компьютерных экспериментов, а также наиболее употребительные методы обработки их результатов, имитационное распределенное и мультиагентное моделирование.

Емельянов Имитационное моделирование экономической динамики Имитационные модели экономических процессов относятся к трудноформализуемым моделям. Причин для этого много. Например, экономические процессы, кроме временной динамики, обладают свойствами финансовой и пространственной динамики. В статье рассматриваются программно-методические средства, направленные на устранение проблем, возникающих при моделировании.

Акторное моделирование благодаря своим особым свойствам — это одна из возможностей устранения указанных проблем. Приведено описание базового инструментария для разработки моделей систем в рамках дискретно-событийного подхода.

Постоянные издержки. Срок полезной службы оборудования. Вероятностные распределения имеют место для каждого из этих факторов, основанных на оценке руководством возможных результатов.

Описаны методы разработки инвестиционной стратегии, а также рассмотрены основные имитационные модели оценки рисков инвестиционного.

Привычное финансовое моделирование, к сожалению, часто использует такие методы, как экстраполяция трендов, прогнозирование трендов при помощи регрессии и использование оценок экспертов в данной отрасли. Разрабатываются базовый, оптимистичный и пессимистичный сценарии развития событий, но и этого недостаточно для точного прогнозирования события.

Минусы таких методов анализа очевидны — основываясь на экспертных мнениях, инвестор ставит себя в зависимость от квалификации экспертов и их субъективных мнений. Сейчас в мире все более широкое распространение получают динамические бизнес-планы на основе агентного имитационного моделирования. Об одном из таких примеров из практики консультантов российского отделения рассказывают в своей статье Д. Каталевский и Р. Авторы составляли динамический бизнес-план для российского интернет-стартапа по продаже авиабилетов и бронированию гостиниц.

Среди конкурентных преимуществ сайта были удобный интерфейс, возможности сравнения результатов поиска и функциональность, позволяющая корпоративным клиентам отслеживать и оптимизировать расходы на командировки сотрудников. Перед менеджментом сайта-оператора стояла задача определить наиболее перспективный сегмент рынка для компании — частные лица, бронирующие билеты и гостиницы для личных нужд, или корпоративные клиенты, совершающие покупки для сотрудников, отправляющихся в командировки.

Естественно, стратегии продвижения для этих двух сегментов кардинально отличаются. Для выхода на рынок 2 компания планировала заниматься активным продвижением в интернете — в частности, использовать вирусный маркетинг и продвижение через популярных блоггеров. Чтобы завоевать свою нишу на рынке 2 , компании потребовалось бы нанимать и обучать дополнительное количество менеджеров по продажам.

Имитационное моделирование Монте-Карло

Статья в формате 97 Рассмотрим вопрос применения динамического моделирования мультиагентных процессов преобразования ресурсов для анализа инвестиционных проектов ИП строительства досуговых учреждений ДУ. Каждый подобный проект направлен на эффективное решение поставленной задачи и имеет четкие сроки реализации, определенные источники финансирования и количественные измерения его параметров. Процесс принятия к реализации ИП происходит следующим образом: В качестве примера рассмотрим модель ИП по созданию ДУ.

Имитационное моделирование инвестиционных решений: Рассматривая рисковые инвестиции, мы можем использовать моде-лирование для оценки .

Вместе с тем любая коммерческая организация имеет ограниченную величину свободных финансовых ресурсов, доступных для инвестирования. Поэтому всегда актуальна задача формирования инвестиционного пакета предприятия. При выборе инвестиционной программы предприятие должно руководствоваться следующими основными целями: Также необходимо учитывать возможность минимизации инвестиционного риска отдельных реальных и финансовых инвестиций и инвестиционной деятельности предприятия в целом при предусматриваемом уровне прибыльности.

Но главным критерием при выборе инвестиционной программы считается эффективность инвестиционных проектов - достижение максимально возможной прибыльности отдельных реальных и финансовых инвестиций и инвестиционной деятельности предприятия в целом при допустимом уровне инвестиционного риска. Исследование допустимых технологических, организационных и связанных с качеством управления рисков, а также рисков материального обеспечения рассматривается в качества одного из важных направлений оценки инвестиционных проектов.

В настоящее время одним из наиболее распространенных классов математических моделей, используемых при анализе риска инвестиционных проектов, является класс стохастических моделей.

Имитационное моделирование инвестиционных рисков. - презентация

В статье описаны основные идеи и принципы имитационного моделирования процесса распространения инфекции. Представлены обзор существующих сред для разработки мультиагентных моделей, их сравнение и особенности. Разработана программа-симулятор для имитационного моделирования распространения инфекций. Применение имитационного моделирования для обеспечения надежности и безопасности судовых энергетичес В.

Облакова Анна Владимировна. Имитационное моделирование инвестиционной деятельности в сфере услуг сотовой связи: диссертация кандидата.

Афанасьева О. Санкт-Петербургский государственный горный университет Факультет приборостроения, информационных и электронных систем Кафедра системного анализа и управления инновациями Аннотация В данной статье проведен расчет рентабельности разработки и продажи туров на Олимпиаду года с помощью прогнозирования на основе линеаризуемых трендов и методов имитационного моделирования.

Проведена экстраполяция полученной зависимости и осуществлено прогнозирование изменения прибыли. Построен тренд и доверительные интервалы расчета проданных туров. Ключевые слова Имитационное моделирование, линеаризуемые тренды, Олимпиада Сочи , корреляционный анализ. , , . Известно, что имитационное моделирование представляет собой серию численных экспериментов призванных получить эмпирические оценки степени влияния различных факторов исходных величин на некоторые зависящие от них результаты показатели.

В общем случае, имитационный эксперимент разбивается на пять основных этапов: Рассмотрим технологию применения имитационного моделирования для анализа рисков инвестиционных проекта на примере продажи туров на Олимпиаду, планируемую в г. Вначале проведём расчет рентабельности разработки и продажи таких туров, для этого построим прогноз. Заметим, что Олимпийские игры года пройдут в городе Сочи.

Решение задач имитационного моделирования инвестиционных рисков средствами

Яцкив, Е. Юршевич Рига В экономической деятельности руководитель любого уровня постоянно сталкивается с необходимостью принимать решения в ситуациях, сопряженных с риском. Применяемые сегодня различные аналитические модели и методы для анализа риска содержат в себе наряду с достоинствами и ряд недостатков:

Содержание: Введение Моделирование рисков инвестиционных проектов Технология имитационного моделирования в среде ППП Excel.

Финансовая академия при Правительстве РФ Алгоритм применения имитационного моделирования в риск-анализе инвестиционных проектов сферы сотовой связи Рынок мобильной связи в настоящее время является одним из крупнейших по величине инвестиционных вложений в России. Дальнейшее развитие отрасли мобильных телекоммуникаций напрямую зависит от объема инвестиционных вложений компаний, оказывающих услуги сотовой связи. В настоящее время это приобретает особую значимость в связи с переходом современных технологий сферы сотовой связи на новый этап развития — сети третьего поколения 3 сети , что потребует крупных инвестиций для замены технического оснащения и программного обеспечения.

Реализация инвестиционных проектов в сфере сотовой связи осуществляется в условиях неопределенности, поэтому часто даже качественно составленный бизнес-план проекта не сможет гарантировать то, что в условиях высокорискованной экономики России реализуемый инвестиционный проект сможет обеспечить заложенные в бизнес-плане эффективность и прибыльность. В условиях неопределенности у инвестиционного проекта на рынке сотовой связи могут возникать несколько сценариев реализации.

Одним из современных и наиболее обоснованных подходов к анализу и оценке эффективности и рисков инвестиционных проектов является имитационное моделирование. Имитационное моделирование позволяет наиболее полно учесть и количественно оценить все риски, возникающие в процессе реализации инвестиционного проекта. В связи со всем вышеобозначенным становится актуальной разработка комплексного алгоритма применения имитационного моделирования в инвестиционном анализе на рынке сотовой связи.

Предлагаемый алгоритм можно представить в виде итеративного процесса, включающего в себя несколько этапов, отмеченных на Рисунках Рисунок 1 Общий алгоритм применения имитационного моделирования в инвестиционном анализе Рисунок 2 Построение концептуальной модели Рисунок 3 Сбор и подготовка данных о входящих переменных и параметрах модели Рисунок 4 Анализ результатов моделирования Наиболее важными и ответственными этапами предлагаемого алгоритма являются построение концептуальной, математической и имитационной моделей критериев эффективности рассматриваемого инвестиционного проекта.

На этапе создания концептуальной модели происходит переход от реальной системы к логической схеме ее функционирования и осуществляется: Определение структуры модели: Переменные и параметры следует выбирать из следующего перечня величин, характеризующих деятельность оператора сотовой связи:

Про модель Монте-Карло и теорию вероятности


Comments are closed.

Узнай, как мусор в голове мешает людям эффективнее зарабатывать, и что можно сделать, чтобы избавиться от него навсегда. Нажми здесь чтобы прочитать!